Services de conseil

Calibrage de scénarios et revue indépendante de modèles

Une analyse de validation des résidus diagnostique la structure en une seule session. Certaines conclusions méritent plus qu'un simple tableau de bord : un ensemble de scénarios recalibré, un dossier de validation validable par un actuaire désigné, un avis indépendant sur un modèle que vous n'avez pas construit. Ce travail repose sur le même moteur — documenté, reproductible et rédigé pour votre dossier de gouvernance.

Ce que le cabinet propose

Trois axes de travail sur un socle analytique partagé.

Calibrage de scénarios économiques

Pour : les assureurs, réassureurs, captives et fonds de pension ayant besoin d'ensembles de scénarios en univers réel ou risque-neutre — calibrés, documentés et prêts pour vos systèmes actuariels et de gestion actif-passif.

Périmètre: Calibrage ou recalibrage à partir de vos données historiques. Trajectoires de scénarios préparées pour vos systèmes de gestion actif-passif et actuariels, avec une méthodologie documentée pour révision et réutilisation.
Livrable: Ensembles de scénarios, documentation du calibrage et rapport de validation sur les propres résidus du calibrage.
Modalités: Un forfait fixe pour le premier calibrage. Les ensembles de scénarios vieillissent avec les données ; des cycles d'actualisation suivent si nécessaire.

Discuter d'un calibrage →

Support à la modélisation

Pour : les actuaires désignés, cabinets de conseil et équipes d'audit responsables des déclarations réglementaires, ayant besoin de travaux de modélisation stochastique et de validation.

Périmètre: Construction et validation de modèles de capital, analyses d'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA), et revue des ensembles de scénarios et des structures de dépendance. Des notes de travail accompagnent l'analyse pour examen par votre équipe.
Livrable: Un mémorandum technique et un rapport de validation en marque blanche pour le dossier de mission, sous l'en-tête de votre entreprise si nécessaire.
Modalités: Un forfait fixe pour un premier travail défini — un modèle ou un dossier. D'autres cycles suivent selon les besoins.

Discuter du support à la modélisation →

Revue indépendante de modèles

Pour : les allocataires d'actifs et administrateurs de fonds examinant le modèle de risque d'un gestionnaire, ainsi que les équipes de contentieux ayant besoin d'analyses quantitatives pour des procédures officielles.

Périmètre: Examen indépendant des données de covariance et de corrélation, des résidus de modèles factoriels et de la robustesse des backtests, avec une argumentation claire pour un comité d'investissement.
Livrable: Un rapport de revue reproductible pour le comité d'investissement ou le dossier de due diligence. Les graphiques et tableaux peuvent être régénérés à partir de l'analyse sous-jacente.
Modalités: Un forfait fixe par revue.

Discuter d'une revue →

Vous avez déjà lancé une validation des résidus ?

Les indicateurs ÉCHEC signalent une structure résiduelle — regroupement de volatilité, corrélation sérielle, matrices de corrélation incohérentes — qui provient généralement du calibrage. Cette structure est corrigeable, et mesurable une fois corrigée.

Apportez le rapport lors de notre échange : les tests en échec constituent le périmètre d'intervention. Rejoindre l'accès anticipé pour le recalibrage automatisé dès son ouverture.